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财通保本混合型发起式:2013第一季度报告
作者:admin  日期:2022-08-02 21:30 来源:未知 浏览:

  注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字

  (2)本基金业绩比较基准为:每个保本周期开始日(在第一个保本周期内为基金成立日)中国人民银行确定的三年期银行定期存款税后收益率。

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:(1)本基金合同生效日为2012年12月20日,基金合同生效起至披露时点不满一年

  (2)本基金股票、权证等权益类占基金资产:≤40%债券、货币市场工具、现金及其它资产占基金资产:≥60%,现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产:≥5%权证占基金资产:≤3%本基金的建仓期为2012年12月20日至2013年6月20日,截至报告日,本基金尚在建仓期截至报告期末,基金的资产配置符合基金契约的相关要求。

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

  本基金管理人以价值投资为理念,致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策体系,营造公平交易的执行环境。公司通过严格的内控制度和授权体系,确保投资、研究、交易等各个环节的独立性。公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易,并建立了公平的交易分配制度,确保在场内、场外各类交易中,各投资组合都享有公平的交易执行机会。

  同时,公司逐步建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手备选库,在此平台上共享研究成果,并对各组合提供无倾向性支持在公用备选库的基础上,各投资组合经理根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库,进而根据投资授权构建具体的投资组合。在确保投资组合间信息隔离、权限明晰的基础上,形成信息公开、资源共享的公平投资管理环境。

  公司建立了专门的公平交易制度,并在交易系统中适当启用公平交易模块,保证公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后三个环节,每月的投资风险报告针对旗下所有组合的所有交易记录进行了交易时机和价差的专项统计分析,并经过严格的报告和审批程序,防范和控制异常交易。

  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通基金管理有限公司公平交易制度》的规定,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平或涉嫌异常交易的情况。

  本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。

  本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况,也未发生影响市场价格的临近日同向或反向交易。本期所进行场外交易亦受到合规性审查,价格偏离市场估值较大的的交易均由基金经理依照公平交易制度进行说明。经审查,可排除基金运作中的利益输送嫌疑。

  经过事前制度约束、事中严密监控,以及事后的统计排查,本报告期内各笔交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明,本期内基金运作未对市场产生有违公允性的影响,亦未发现本基金存在异常交易行为。

  本基金基金合同生效日为2012年12月20日,自成立以来,我们采取较为保守的投资策略,主要以回购和短久期债券为标的。2013年3月初,我们提高了可转债和债券的投资比例,但近期可转债市场和权益类市场的下跌对本基金收益产生了影响。

  截止到2013年3月31日,本基金单位净值为1.005元,本基金的累计单位净值为1.005元。报告期内业绩比较基准收益率为1.07%,低于业绩比较基准67bp。

  2013年1季度的各项经济指标均表现出中国经济呈现弱复苏的态势:2012年四季度GDP同比回升3月汇丰PMI初值回升至两年来的较高水平验证经济见底三驾马车(消费、进出口、固定投资)、房地产市场、工业用电量等各项指标表现预示经济复苏确定性逐渐增强。

  资金面压力有限。制造业投资显著回落,企业对于资金的需求有所降低,2012年底以来资金波动性降低央行SLO的运用,有利于平缓资金价格短期波动。春节前后到二季度资金面相对宽松,有助于行情继续向上拓展。

  本季度内,企业盈利回升,国有企业利润总额2013年2月同比增长9.7%,而这些公司2012年前三季度净利润累计同比下降13%。从2012年第四季度开始,伴随总需求企稳和PPI回升,企业盈利回升的路径开始逐渐确立。

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率,更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。

  5.9.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.9.2报告期内,本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

  由于四舍五入的原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  本报告期内,公司根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及管理人网站进行了如下信息披露:

  1、2013年1月4日披露了《财通保本混合型发起式证券投资基金2012年度资产净值公告》

  2、2013年1月10日披露了《财通基金销售网点及销售人员资格信息一览表》

  3、2013年3月8日披露了《关于财通基金增加深圳众禄基金销售有限公司为代销机构并参加基金申购费率优惠活动的公告》

  4、2013年3月16日披露了《关于财通保本混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告》

  5、2013年3月29日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加上海好买基金销售有限公司基金定期定额申购费率优惠活动的公告》

  6、本报告期内,公司按照《信息披露管理办法》的规定每日公布基金份额净值和基金份额累计净值。

  投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

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